Ein Tipp bei Mac OS X Hints verrät, wie man den Pfad ändert unter dem Mac OS X die Screenshots ablegt. Wie so oft ist einfach per Terminal eine Einstellung zu ändern:
efaults write com.apple.screencapture location /Full/Path/To/Folder
Leider kann dabei nicht ~ verwendet werden, um das Homeverzeichnis zu verwenden, es muss immer der vollständige Pfad angegeben werden.